Forexpf.Ru - Все о рынке Forex
Forexpf.Ru - Торговля на Форекс Pro Finance Service - Online Forex Trading О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Демо Реал
Открытие счета
Демо Реал
ProTrader 3.1
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Календарь
Форум






Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )

Упрощённая версия
13 Страницы V < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Спросить Админа, Комментарии и ответы на любые вопросы, посвященные рынку Forex
admin
06.12.06 16:35
Отправлено #101


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(старик @ 06.12.06 16:06) *

LIBOR (London InterВank Offered Rate) - это усредненная процентная ставка, по которой банки занимают денежные средства друг у друга на Лондонском межбанковском рынке. На сайте ВВА я не нашел доступа к декабрьской статистике (заканчивается ноябрем) может подскажете, где можно смотреть текущую ставку?
текущее отношение базовой валюты в паре к доллару США изменилось за сутки на 17 пипсов(данные на 00:00 GMT) или на 0,14%. Неужели так сильно изменилась ставка LIBOR (это на почти мертвом рынке), что swap вырос аж на 2% blink.gif ?
Если на таком спокойном рынке swap меняется в таких пропорциях, означает ли это, что при сильном движении цены(предположим в 3 фигуры) он может вырасти на 50% ohmy.gif ?
Во всех букварях swap раньше объясняли разницей в процентных ставках собственно валют, входящих в пару. Теперь что, правила изменились? Или это только на ПФ???


Раньше у нас swap ставка рассчитывалась не очень точно, “руками” и далеко не на ежедневной основе. Поэтому есть отличия между прошлой неделей и текущими ставками. Сейчас мы уточнили расчет, автоматизировали его на основе текущих ставок привлечения / размещения, и правильно выровняли по реальному объему лота по отношению к доллару. Раньше мы все округляли до целого доллара.. сейчас до центов.
Давайте накопим историю, и посмотрим, как меняется swap. Должны быть изменения в пределах нескольких центов ежедневно.

И еще у нас изменилось время проведения swap операции с 0:00 часов по Москве на 1:00 ночи.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
06.12.06 16:56
Отправлено #102





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Уважаемый, Админ.
А можете вы дать мотивацию начисления (с + или -, не имеет значения) свопов в вашей компании? Если можете, дайте.
И второе. Как вы можете увязать фиксированный спред с рыночным (в данном случае со спекулятивным) образованием «цены»?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
OK
06.12.06 17:10
Отправлено #103





Группа: Members
Сообщений: 281
Регистрация: 30-June 04
Пользователь №: 1,689



(старик @ 06.12.06 16:06) *

LIBOR (London InterВank Offered Rate) - это усредненная процентная ставка, по которой банки занимают денежные средства друг у друга на Лондонском межбанковском рынке. На сайте ВВА я не нашел доступа к декабрьской статистике (заканчивается ноябрем) может подскажете, где можно смотреть текущую ставку?



LIBOR на сегодня для ориентира можно посмотреть напр. вот здесь
http://www.mizuho-cb.co.uk/TresInternet/Libor/Index.htm
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
старик
06.12.06 19:00
Отправлено #104





Группа: Members
Сообщений: 4,661
Регистрация: 18-May 04
Пользователь №: 56



OK (17:10), спасибо за инфу rolleyes.gif !
если кто-то считает, что свопы это недостойная внимания мишура и ими можно пренебречь, то могу согласиться с этим только для интрадей торговли. К ним еще можно отнести тех, кто пришел на Форекс как в казино, потратить деньги и забыть, а так - авось повезет.
механизм начисления свопов у каждого брокера свой, и ИМХО он должен быть максимально прозрачен и понятен если вы решили работать с этим брокером.
Рассмотрим гипотетическую ситуацию: 2 трейдера поспорили и одновременно совершили сделку на площадке ПФ (считаем что свопы постоянны на весь период эксперимента и их значения равны сегодняшним). Один купил, другой продал всего лишь 1 стандартный лот GBP/JPY. Суть спора - один утверждал, что цена за год уйдет выше, другой, что упадет. Опять же гипотетически, депозиты обоих позволяют держать какую угодно просадку. Ровно через год ни тот ни другой в споре не выиграли, т.к. цена оказалась точно на том же уровне, но если депозит первого за счет свопов увеличился на $5800, то другой недосчитался $13000 laugh.gif ohmy.gif !!!
Из рассмотренной ситуации можно сделать и еще несколько сопутствующих выводов.
1. Свопы, независимо от того выводятся сделки на межбанк или нет, это еще одна возможность брокера заработать. В нашем примере брокеру перепало бы $7200. А ведь у многих пар своп отрицательный в обе стороны.
2. Целесообразность локирования для трейдера и для брокера имеет абсолютно разные корни. Брокеру ваш лок выгоден уже с точки зрения свопов. И чем дольше вы в нем находитесь, тем больше денег получит с вас брокер.
дальше можете продолжить самостоятельно...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
06.12.06 19:12
Отправлено #105





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



старик Личка тебе. там текущие овернайты по осн. валютам все.

старик но ты ведь не возмущаешься, когда идешь в банк, что ставки по кредиту всегда выше ставок по депозиту? Это жизнь, на этом и живут в частности финансовые институты. Ну а тему локов мусолить не буду, отношение к ним негативное. Мне они недоступны, только хедж с исп-нием иного инструмента.

и еще http://www.teletrader.com/_markets/interest_rates.asp?subs=3
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
admin
06.12.06 19:38
Отправлено #106


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(Miller @ 06.12.06 16:56) *

Уважаемый, Админ.
А можете вы дать мотивацию начисления (с + или -, не имеет значения) свопов в вашей компании? Если можете, дайте.
И второе. Как вы можете увязать фиксированный спред с рыночным (в данном случае со спекулятивным) образованием «цены»?


Вам нужна именно "мотивация" или просто формула? biggrin.gif


Если формула, то там все просто. Например, чтобы определить swap ставку по длинной позиции EUR/USD, мы возмем бид овернайта по евро на межбанке( в % годовых ), дисконтированный на тип заемщика и наш интерес ( совокупно это около 0,5% годовых ), и оффер овернайта по доллару, соответственно увеличенный на тип заемщика и наш интерес. Из первого вычтем второе, поделим на 365 и умножим на текущий курс евро к доллару. И на выходе получим результат в n-ном количестве $. Все очень просто, на самом деле. smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
06.12.06 20:11
Отправлено #107





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Конечно мотивация.
Как вы объясняете своим клиентам (если таковые интересуются) ваши мотивы начисления свопов? smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
admin
06.12.06 20:18
Отправлено #108


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(старик @ 06.12.06 19:00) *

OK (17:10), спасибо за инфу rolleyes.gif !
если кто-то считает, что свопы это недостойная внимания мишура и ими можно пренебречь, то могу согласиться с этим только для интрадей торговли. К ним еще можно отнести тех, кто пришел на Форекс как в казино, потратить деньги и забыть, а так - авось повезет.
механизм начисления свопов у каждого брокера свой, и ИМХО он должен быть максимально прозрачен и понятен если вы решили работать с этим брокером.
Рассмотрим гипотетическую ситуацию: 2 трейдера поспорили и одновременно совершили сделку на площадке ПФ (считаем что свопы постоянны на весь период эксперимента и их значения равны сегодняшним). Один купил, другой продал всего лишь 1 стандартный лот GBP/JPY. Суть спора - один утверждал, что цена за год уйдет выше, другой, что упадет. Опять же гипотетически, депозиты обоих позволяют держать какую угодно просадку. Ровно через год ни тот ни другой в споре не выиграли, т.к. цена оказалась точно на том же уровне, но если депозит первого за счет свопов увеличился на $5800, то другой недосчитался $13000 laugh.gif ohmy.gif !!!
Из рассмотренной ситуации можно сделать и еще несколько сопутствующих выводов.
1. Свопы, независимо от того выводятся сделки на межбанк или нет, это еще одна возможность брокера заработать. В нашем примере брокеру перепало бы $7200. А ведь у многих пар своп отрицательный в обе стороны.
2. Целесообразность локирования для трейдера и для брокера имеет абсолютно разные корни. Брокеру ваш лок выгоден уже с точки зрения свопов. И чем дольше вы в нем находитесь, тем больше денег получит с вас брокер.
дальше можете продолжить самостоятельно...



А если представить, что один клиент купил пятерочку евро к доллару, а другой ее продал в этот момент, то это сразу тысяча для брокера. А потом закрытие - еще тысяча. И так каждый день... А еще клиентов много... Сумашедшие деньги получаются biggrin.gif
Можно провести, конечно, эксперимент и открыть счет в компании, где свопы во все стороны положительные. Бывают и такие. smile.gif Это для тех, кто верит , что можно положить в банк депозит и взять под залог этого депозита кредит под меньший процент. smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
06.12.06 20:27
Отправлено #109





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Мотивы просты мне кажется, странно что вообще такие вопросы задаются. smile.gif)) Миллер, вы пойдите в банк и попросите денег в долг за просто так smile.gif)) Я на вас посмотрю... Компания брокер, позволяющая вам открыть позиции на миллионны долларов США также не может избежать % ставок в своих взаимоотношениях с финанс. институтами. А то что иногда свопы отриц в обе стороны, это тоже нормально, все хотят кушать, и при равных ставках или разбросе 0,25 скажем свопы будут или в ноль или в легкий минус...

(admin @ 06.12.06 19:18) *



Это для тех, кто верит , что можно положить в банк депозит и взять под залог этого депозита кредит под меньший процент. smile.gif




ИМЕННО smile.gif)) Я ж говорю народ типа крутые трейдеры, а иногда такую чушь спросят, что хоть стой хоть падай...

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
старик
06.12.06 20:33
Отправлено #110





Группа: Members
Сообщений: 4,661
Регистрация: 18-May 04
Пользователь №: 56



(admin @ 06.12.06 20:18) *

А если представить, что один клиент купил пятерочку евро к доллару, а другой ее продал в этот момент, то это сразу тысяча для брокера. А потом закрытие - еще тысяча. И так каждый день... А еще клиентов много... Сумашедшие деньги получаются biggrin.gif
Можно провести, конечно, эксперимент и открыть счет в компании, где свопы во все стороны положительные. Бывают и такие. smile.gif Это для тех, кто верит , что можно положить в банк депозит и взять под залог этого депозита кредит под меньший процент. smile.gif

описанная Вами ситуация с пятёрочкой - идеальный вариант для брокера smile.gif !! В принципе, где-то примерно так все ДЦ и работают, страх**сь на внешних площадках лишь при сильных перекосах в какую-либо сторону. А сливают депозиты дилингу, а не межбанку sad.gif sad.gif
а вот ерничать не надо, коли разговариваем на серьезные темы... я во всяком случае...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
O-lleg
06.12.06 20:36
Отправлено #111





Группа: Members
Сообщений: 1,319
Регистрация: 30-June 06
Пользователь №: 6,874



есть ДЦ где вообще свопы не начисляют

а кстати, что-то не могу зайти в яву демо платформу, - что там ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
06.12.06 20:42
Отправлено #112





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



АлексГрид. Вы бы лучше дождались ответа Уважаемого Админа. biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
admin
06.12.06 20:43
Отправлено #113


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(O-lleg @ 06.12.06 20:36) *

есть ДЦ где вообще свопы не начисляют

а кстати, что-то не могу зайти в яву демо платформу, - что там ?



Перезагрузка для технического обслуживания. Уже все работает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
06.12.06 20:46
Отправлено #114





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



А чего его ждать. Админ вам ответит более грамотно чем я, но суть не изменится. Лично у меня по системе начисления никаких вопросов нет. Все предельно ясно и понятно. Если задел вас своим ответом, извините...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
admin
06.12.06 20:47
Отправлено #115


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(Miller @ 06.12.06 20:42) *

АлексГрид. Вы бы лучше дождались ответа Уважаемого Админа. biggrin.gif


Чтобы ответить на вопрос, нужен как минимум вопрос.
Здесь как раз вопросы и ответы. Рассуждения о природе денег, ссудного процента и проч. можно вести в другом месте. Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
06.12.06 21:06
Отправлено #116





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



(admin @ 06.12.06 20:47) *

Чтобы ответить на вопрос, нужен как минимум вопрос.
Здесь как раз вопросы и ответы. Рассуждения о природе денег, ссудного процента и проч. можно вести в другом месте. Спасибо.


Ах, да. Ссуда. Кредиты… biggrin.gif
И PROFINANCE service является кредитным учреждением со всеми соответствующими лицензиями. smile.gif
И каждую позицию клиента, для примера с плечом 1:400, обеспечивает реальным объемом денег, и пусть не выводя их на реальный рынок, хотя бы имеет их на своем р/счете в банке. biggrin.gif
AlexGrid. Эти сказки как раз для вас. Успехов. wink.gif

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
06.12.06 21:14
Отправлено #117





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



(Miller @ 06.12.06 20:06) *


Успехов. wink.gif



Спасибо laugh.gif

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
А$ccоль
06.12.06 21:57
Отправлено #118


Девущщка на выданне.


Группа: Members
Сообщений: 10,466
Регистрация: 28-August 06
Из: На берегу Всемирнаго Потопа..
Пользователь №: 7,755



(Miller @ 06.12.06 21:06) *

Ах, да. Ссуда. Кредиты… biggrin.gif
И PROFINANCE service является кредитным учреждением со всеми соответствующими лицензиями. smile.gif
И каждую позицию клиента, для примера с плечом 1:400, обеспечивает реальным объемом денег, и пусть не выводя их на реальный рынок, хотя бы имеет их на своем р/счете в банке. biggrin.gif
AlexGrid. Эти сказки как раз для вас. Успехов. wink.gif

Уважаемый, г-н Миллер, ну расскажите наконец свои сказки, плз, а то, ничего конструктивней целлюлитофобии от Вас так и не услыщали.

А заодно и мотивацию Ващего торчания на этом форуме тогда.. wink.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Alex_78
06.12.06 21:58
Отправлено #119


fc zenit


Группа: Members
Сообщений: 15,225
Регистрация: 4-June 06
Пользователь №: 6,482



(admin @ 03.12.06 23:48) *

Представительства в Санкт-Петербурге нет. В ближайшее время открывать не планируем.

Хм....Жаль,....хотелось бы порекомендовать себя на должность ген. директора.... biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
admin
06.12.06 22:22
Отправлено #120


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(Miller @ 06.12.06 21:06) *

Ах, да. Ссуда. Кредиты… biggrin.gif
И PROFINANCE service является кредитным учреждением со всеми соответствующими лицензиями. smile.gif
И каждую позицию клиента, для примера с плечом 1:400, обеспечивает реальным объемом денег, и пусть не выводя их на реальный рынок, хотя бы имеет их на своем р/счете в банке. biggrin.gif
AlexGrid. Эти сказки как раз для вас. Успехов. wink.gif


Возможно, мир финансов очень сложен для понимания.

Вот например AlexGrig. Он, предположим, купил на CME 100 контрактов по евро против американского доллара. Это 16.6 млн $. Купил он их у GrigAlex-а. Также сделали еще 1000 других AlexGrig-ов. B продали им другие 1000 GrigAlex-ов. Это уже 16.6 ярдов. И, что удивительно, этих денег нет ни у кого ни в наличии, ни на счетах. Нигде. Ни у AlexGrig-ов, ни у GrigAlex-ов, ни у их брокеров, ни у CME. Но, при всем при этом, этот факт не помешал им произвести эти сделки, все расчеты по ним и удовлетворить коммерческий интерес всех сторон данного действа.

Вот такой он сложный и непонятный - мир финансов biggrin.gif

AlexGrig-у извинения за использование ника smile.gif

Всем остальным просьба флуд с взаимными оценками вести в других ветках.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
06.12.06 22:41
Отправлено #121





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Да уж. Мир финансов не прост и это дает возможность манипулировать понятиями в своих интересах.
То, что вы описали – хорошая Азбука.

Только вот если «этих денег нет ни у кого ни в наличии, ни на счетах» причем здесь свопы?
На что вы начисляете %?


Вы ни кого ни кредитуете ни на одну копейку. Вы предоставляете лишь виртуальное плечо, риски по которому обеспечены исключительно клиентским депозитом.

С юридической точки зрения момент начисления свопов вызывает много вопросов. Предполагаю, что данный вид деятельности без лицензии не совсем законен (проконсультируюсь). А в данном случае, % начисляется на финансовые средства, которых нет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
admin
06.12.06 23:09
Отправлено #122


Админ


Группа: Admin
Сообщений: 2,456
Регистрация: 1-April 04
Из: Pro Finance Service
Пользователь №: 1



(Miller @ 06.12.06 22:41) *

Да уж. Мир финансов не прост и это дает возможность манипулировать понятиями в своих интересах.
То, что вы описали – хорошая Азбука.

Только вот если «этих денег нет ни у кого ни в наличии, ни на счетах» причем здесь свопы?
На что вы начисляете %?


Вы ни кого ни кредитуете ни на одну копейку. Вы предоставляете лишь виртуальное плечо, риски по которому обеспечены исключительно клиентским депозитом.

С юридической точки зрения момент начисления свопов вызывает много вопросов. Предполагаю, что данный вид деятельности без лицензии не совсем законен (проконсультируюсь). А в данном случае, % начисляется на финансовые средства, которых нет.


Разница в процентных ставках заложена в цену фьючерса. При переходе на контракт со следующей датой экспирации вы потеряете те же 0.5% -1% годовых, только единоразово.
При торговле на споте вы переходите на новую дату экспирации ( в данном случае новую дату валютирования) ежедневно. Соответственно, ежедневно происходит закрытие позиции томом и открытие спотом. Для упрощения расчетов выглядит это в виде списания или начисления образующейся курсовой разницы.
В течении же одной даты валютирования никто ни с кого ничего не взимает и не начисляет.
Обладая каким либо финансовым активом, и получая единолично всю выгоду от этого владения, вы же и несете расходы ( или получаете доходы ) от фондирования этого актива.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
O-lleg
06.12.06 23:17
Отправлено #123





Группа: Members
Сообщений: 1,319
Регистрация: 30-June 06
Пользователь №: 6,874



возвращаясь к теме МТ4 справедливости ради замечу -- что проблема скорее всё же не в самом терминале, а в ДЦ - которые их используют. И уровень ордеров от рынка естесна меняется в серверной части наверно, и всё такое...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
06.12.06 23:49
Отправлено #124





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



(admin @ 06.12.06 23:09) *

Разница в процентных ставках заложена в цену фьючерса. При переходе на контракт со следующей датой экспирации вы потеряете те же 0.5% -1% годовых, только единоразово.
При торговле на споте вы переходите на новую дату экспирации ( в данном случае новую дату валютирования) ежедневно. Соответственно, ежедневно происходит закрытие позиции томом и открытие спотом. Для упрощения расчетов выглядит это в виде списания или начисления образующейся курсовой разницы.
В течении же одной даты валютирования никто ни с кого ничего не взимает и не начисляет.
Обладая каким либо финансовым активом, и получая единjлично всю выгоду от этого владения, вы же и несете расходы ( или получаете доходы ) от фондирования этого актива.


Уверяю Вас. Вы сильно заблуждаетесь.
В цене фьючерсного контракта по определению заложена % ставка и отражается лишь на уровне цены. Поэтому, при цене форекса (EUR/USD) 1.3283, фьючерсный контракт имеет цену:
1.3291-Dec06,
1.3346-Mar07,
1.3392-Jun07,
1.3429-Sep07,

При этом конфигурация графика цены фьючерсного контракта полностью идентична графику форекса.
Так какая разница для клиента, на каком уровне работать? На уровне 1.32 или 1.34?
Есть цена входа, есть цена выхода и никаких % .
И уж экспирация здесь совсем не причем. При экспирации вы просто переходите на тот же график, расположенный на другом уровне. А уж если сейчас начать работать, скажем на контракте Dec07, вопросы экспирации вообще отпадают и ни каких %.

Однако, ответа на выделенные вопросы пока нет. То о чем вы написали можно лишь трактовать как:
«начисляем % потому что так делают другие» как вы предполагаете.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Igor
07.12.06 00:22
Отправлено #125





Группа: Members
Сообщений: 1,400
Регистрация: 18-May 04
Пользователь №: 93



Добрый всем вечер.
Miller, мне кажется, вы несколько ошибаетесь. Стоимость фьючерса, конечно коррелирует со спотом, но разница в цене не есть константа. Разница в стоимости - величина форварда с даты спот на дату исполнения фьючерса. Т.е те самые пункты, о которых и идет спор. И ECZ6, k примеру при спот 1.3283 с датой валютирования 18.12 и стоить будет 1.3283.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 00:29
Отправлено #126





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Miller, какая разница какая "кухня" ? Есть маленькая кухня - ДЦ, есть побольше - банк иль крупный брокерский дом, еще больше назовем консорциумом банков. Да, та же биржа СМЕ при сеттлдементе выступает продацом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца. Чем не кухня? И никуда сделки с фьючерсом не выводят. Но тем не менее участники сделок терпят убытки, и зарабатывают прибыль. Биржа получает комиссионные. Брокер тоже получает комиссионные. Или вы считаете что за бесплатно он должен осуществлять закрытие позиции и открытие ее заново при переходе суток??? И есть простое правило - взял в долг плати процент, дал в долг - получишь процент. Если вы считаете что так поступают лишь "кухни" на пространстве СНГ, то вы не правы. Небольшая выдержка, надеюсь станет понятней:

///In most large financial transactions, there is a time delay between when the transaction is agreed to, and when it settles, i.e when the actual payment occurs. For example, when purchasing a house, “Closing Date” is the date on which the monies and title are actually exchanged which can be several months after the purchase/sale was actually agreed to.

In the case of stocks (for example US stocks) there is a 3 business day settlement period. If the trade is executed on a Monday, normal settlement, and the actual transfer of money, occurs on Thursday. If the trade occurs on Wednesday, 3 business days later crosses the weekend so normal settlement is the following Monday. Exchange and banking holidays falling within the settlement period will push back settlements.

Why is Settlement/Value Important?

Only settled money is considered for interest rate purposes. When one buys stock, one retains the rights to interest on the money until settlement date. Similarly, sellers only start to receive interest starting from settlement date.

Settlement/Value Dating is generally a minor consideration for stock, option, and future traders. However, due to the large amounts of capital involved, it is critical for FOREX and fixed income (bond or money market) traders to thoroughly understand value dating.


////

То что вы работаете с усилением это уже дело десятое как выводит брокер это на рынок иль не выводит вообще, десятое в вопросе начисления interest rates... Деньги не берутся из воздуха, ваша 1М позиция для вас иллюзорна, а для фин. институтов - это реальные деньги, которыми они обеспечивают вам возможность торговать. Насчет усиления 1:400 , так поищите на Западе у серьезных контор такие цифры даже для сделки 100К, не найдете. Консервативные товарищи дают вам 1:25 - 1:50. Операции более 1М выводят на межбанк. Если ваш брокер этого не делает, это ваши и его проблемы. Весь мир живет по такому принципу, вы же выступаете в стиле все п***сы один я Дартаньян...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 00:42
Отправлено #127





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



(Igor @ 07.12.06 00:22) *

Добрый всем вечер.
Miller, мне кажется, вы несколько ошибаетесь. Стоимость фьючерса, конечно коррелирует со спотом, но разница в цене не есть константа. Разница в стоимости - величина форварда с даты спот на дату исполнения фьючерса. Т.е те самые пункты, о которых и идет спор. И ECZ6, k примеру при спот 1.3283 с датой валютирования 18.12 и стоить будет 1.3283.


«но разница в цене не есть константа»

Я это и не утверждаю. По моим наблюдениям, люфт в разнице форекса и ближайшего фьючерсного контракта за 3-и месяца составляет не более 50 пунктов. Ok! Но, какое отношение это имеет к %. Вы вошли на форексе при некой цене 100, вышли при цене 150, поимели 50 пунктов. Параллельно с вами я на фьючерсе вошел при цене 200 и вышел при цене 240 (или 260, как повезет), поимел 40 (или 60) пунктов. Срок год. У меня чистые пункты. У вас пункты с процентами, как правильно подсчитал Старик. Хорошо если в вашу пользу.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 00:53
Отправлено #128





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Spot: 1.3000 - 1.2900 за месц даст вам 100п. чкажем за период 1 месяц.
На фьючерсе вы не получите 100п., если в точности соблюсти хронологию. разница будет отличаться. Если были в лонге, заработаете менее 100п. прибыли. Если был шорт чуть более 100п будет прибыль.

а если бы все это было чистой воды только цифрами наши позы на форэксе, т.е. цифрами без реальных денежных привязок, так торговали бы люди с усилениями 1: 100000 и позы быб были по 500 лямов. Гляньте на СМЕ ликвидность, вполне реальные деньги. Бид.аск объемами в миллионы, в десятки, но никак не миллиарды... Не нарисовано там с потолка... http://equivalentsrdc.cme.com:443/index.html
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Igor
07.12.06 01:06
Отправлено #129





Группа: Members
Сообщений: 1,400
Регистрация: 18-May 04
Пользователь №: 93



Не будет НИ КАКОЙ разницы.
Цена фьючерса учитывает разницу в ставках, а на споте эту разницу учтет за вас брокер ежедневно свопируя сделку.

Очень условный пример. Вы продали евро на споте по 1.3000 за месяц до исполнения фьючерса. Цена на EC в етот момент будет порядка 1.3030. Выкупили обратно через месяц фьючерс за 1.2930 - +100p. За ето время на споте вам насчитают свопов 30п. Итого на споте 1.30 - 1.2930 = 70 + своп 30 = те же 100п.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 01:19
Отправлено #130





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Добавлю, что в фьюче еще заложены и ожидания. На инструментах разных их доля разная, но она есть. Именно на этом построена арбитражная торговля. Скажем фьючерс СП500 выше индекса, но вот разница эта частенько гуляет в опр. пределах. вот завтра по приколу загружу Arbitrage Meter и отпостю в каких пределах гуляла сия разница.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 01:23
Отправлено #131





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Кто-то из нас не догоняет. Что вы привязались к этим 10-20-50 пунктов. Это вы никогда не просчитаете. Это нивелируется точностью вашего входа/выхода в рынок.
Перечитайте 4-ый пост на этой странице. Прошу прощения за цитату:

«Один купил, другой продал всего лишь 1 стандартный лот GBP/JPY. Суть спора - один утверждал, что цена за год уйдет выше, другой, что упадет. Опять же гипотетически, депозиты обоих позволяют держать какую угодно просадку. Ровно через год ни тот ни другой в споре не выиграли, т.к. цена оказалась точно на том же уровне, но если депозит первого за счет свопов увеличился на $5800, то другой недосчитался $13000 !!!»

При прочих равных условиях на фьючерсе человек получил «0», заплатил комиссию брокеру 12USD и курит бамбук, на форексе он же потерял 13000USD и пошел вагоны разгружать.

«есть простое правило - взял в долг плати процент, дал в долг - получишь процент»
Суть в том, что вам ни копейки в долг ни дают. Или вы считаете что вам под ваши 10000$ дают кредит в 4 млн$? Киньте их немедленно. laugh.gif

Закончили. Жду маловероятный ответ от Админа на выделенный вопрос.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 01:42
Отправлено #132





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Miller вы когда-нибудь торговали фьючерсами? Если нет, хотя-бы внимательно последите за котировками через тот линк который я кинул с СМЕ... и гляньте там справа на forward points. Гляньте после 15 Декабря и потом в начале марта гляньте. Если не верите, можете на бумажке записать уровни спот рынка и фьючерса и сравнить потом для позиции лонг и шорт для фьючерса и спот соотв. Просто фьючи не так грабительски выглядят, как свопы ДЦ, но проц. ставки там отражены. Посчитайте просто, а в Марте побеседуем . Кроссовые фьючи, кстати практ. не торгуются, ибо кросс курсы на споте это вообще хитрая песня, по сути искусственная материя smile.gif Так что посмотрите на примере евро или йены к доллару США.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Igor
07.12.06 01:44
Отправлено #133





Группа: Members
Сообщений: 1,400
Регистрация: 18-May 04
Пользователь №: 93



(Miller @ 07.12.06 01:23) *


«Один купил, другой продал всего лишь 1 стандартный лот GBP/JPY. Суть спора - один утверждал, что цена за год уйдет выше, другой, что упадет. Опять же гипотетически, депозиты обоих позволяют держать какую угодно просадку. Ровно через год ни тот ни другой в споре не выиграли, т.к. цена оказалась точно на том же уровне, но если депозит первого за счет свопов увеличился на $5800, то другой недосчитался $13000 !!!»

При прочих равных условиях на фьючерсе человек получил «0», заплатил комиссию брокеру 12USD и курит бамбук, на форексе он же потерял 13000USD и пошел вагоны разгружать.



... Видимо я вас огорчу, но при прочих равных условиях, и в том, и в другом случае он разгружает вагоны, тк если спот остался на месте, фьючерс за год ушел от цены входа на те же ~10 фигур.

Удачи.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 01:46
Отправлено #134





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



А кредит дают smile.gif Вы что-нибудь слышали про механизм репо-сделок? Когда банк под залог акций дает вам кредит до 50% стоимости ваших бумаг, эти деньги РЕАЛЬНО поступают на счет. У многих брокеров эта вещь вообще автоматом делается. Заводится спец. суб.счет на котором всегда 50% от стоимости ваших акций. Суть лишь в том, что вы не можете их снять карточкой в банкомате. Эти деньги лишь для покупки ценных бумаг. Так что не говорите ерунды на тему киньте кредитора smile.gif))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Igor
07.12.06 01:49
Отправлено #135





Группа: Members
Сообщений: 1,400
Регистрация: 18-May 04
Пользователь №: 93



AlexGrig, мало того, по бумагам ААА до 90%.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 02:06
Отправлено #136





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Для Miller-a, и многие вопросы отпадут САМИ СОБОЙ... smile.gif

http://invest-faq.com/articles/deriv-futures-fair-value.html

http://www.cme.com/trading/prd/equity/fairvalue2543.html

http://www.cme.com/trading/prd/equity/fairvaluefaq2544.html

http://www.programtrading.com/fvalue.htm
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 03:02
Отправлено #137





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Господа. У вас отлично получается увести разговор от сути темы. Торгует, не торгует, видел не видел фьючерс. Дабы снять словесную составляющую, перейдем к цифрам.
Срок год. Фьючерс. Euro/USD. Беру:
- минимум на неделе от «28 Ноября 05г» - 1.1670.
- максимум на прошлой неделе от «27 Ноября 06г.» - 1.3359.
Стандартный контракт:125000Euro. Залог, установленный брокером на данный момент: 4620$.

Если я за указанный период был медведем, я получил 21112,50$ чистого убытка.
Если я за указанный период был быком, я получил 21112,50$ чистой прибыли.

Дабы снять возможные комментарии о ликвидности контрактов, я вынужден был работать только с последними по сроку контрактами до даты экспирации. В результате за год случилось четыре перехода. Комиссия за «круг» - 12$. Итого 48$.

Годовой результат:
Медвежий: 21160,50$
Бычий: 21064,50$.

Все. На СМЕ через брокера MAN больше ничего нет.

Теперь сделайте то же самое на вашем Форексе, не размениваясь на мелочи, но учитывая своп.
Сравните.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
JimMorrison
07.12.06 03:46
Отправлено #138





Группа: Members
Сообщений: 615
Регистрация: 26-May 05
Пользователь №: 2,719



Господин Муллер в своем амплуа laugh.gif , так неназойливо пытается объяснить обитателям ветки кто здесь дартаньян. laugh.gif Лично мне ясна ваша позиция господин Муллер и как всегда ничего конструктивного он трёп сивой кабылы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
mishgan
07.12.06 08:12
Отправлено #139





Группа: Members
Сообщений: 33
Регистрация: 28-April 05
Пользователь №: 2,268



Уважаемый, Админ, скажите плз. как работают маркетмейкеры на FX и в чем заключается их бизнес.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 10:35
Отправлено #140





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Miller я не думал, что вы настолько глупы, что даже не можете признать своих ошибок smile.gif Даже после линков официальных с СМЕ, показывающих как проц. ставка влияет на фьючерс. Да, там есть только комиссия, но в механизм ценообразования фьючерса уже заложены % ставки smile.gif Это иллюзия, что вы платите только комиссионные. Цена фьючерса с течением времени стремится к баизсному активу, неважно евро это или контракт на СП500. Проведите эксперимент с Март. фьючом на Евро. А касаемо вашего примера, так вы ловко ушли от того, что промежуточные контракты вам придется закрывать к моменту экспирации, и открывать новые позиции. и то что вы незаметно для себя потеряете деньги, не значит что они не потеряны smile.gif В Марте поговорим...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 11:02
Отправлено #141





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Не передергивайте факты. % включен в цену фьючерса, но не так как вы предполагаете. Почитайте литературу на эту тему. Этот % влияет только на уровень цены, впрочем об этом я уже писал.
По поводу перехода на другой контракт. В примере приведен композитный недельный график (если вдруг не знаете что это такое, читайте литературу). Значит если есть «бар» - есть цена самого ликвидного контракта, значит есть возможность войти в рынок по этой цене. Точка. Делайте расчеты, выкладывайте данные, тогда может поговорим.

В любом случае, вопрос возник не про фьючерс а про своп на форексе, конкретно в компании ПРОФИНАНС.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 11:17
Отправлено #142





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



В том и дело, что он композитный. Он сделан лишь для преемственности в анализе. А теперь ответьте на вопрос: Вы торгуете композитным графиком или реальным контрактом ? Все , молчу smile.gif. Расчеты делать не будем, ибо это для теоретиков. Пойдем практ. путем... Miller, 18 Декабря по ECH7 не забудьте записать цифры, и спот сразу тоже конечно. И через пару месяцев точно такая же операция и обсудим факты.

Админ, простите меня за дискуссии здесь. Молчу...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Зеленоглазый евро-франк
07.12.06 11:56
Отправлено #143





Группа: Members
Сообщений: 1,124
Регистрация: 28-March 05
Пользователь №: 2,196



Миллер, посмотрите таблицу умножения (СМЕ) и поверьте, что 2 Х 2 = 4 (курс фьючерса на дату экспирации будет равен спот-курсу). А так, чувствуется, что у Вас еще много всяких интересных мыслей. Давайте поговорим о ядерной физике, например biggrin.gif Есть мнение, что деление изотопа урана 238U возможно только нейтронами с энергией большей 1 МэВ, но вероятность деления (сечение реакции деления), при таких энергиях в 4 раза меньше чем захвата или рассеяния. Другими словами из 5 нейтронов столкнувшихся с ядром 238U, только 1 вызовет деление. Мне кажется, тут есть о чем повпорить =)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 13:14
Отправлено #144





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



Запоминаем цифирьки smile.gif





User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 13:29
Отправлено #145





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Пока детишки резвятся, еще пару вопросов Админу, собственно вытекающих из неотвеченных предыдущих.
Каков юридический статус Московского представительства компании Pro Finance Service, Inc.?
Как вы классифицируете свою деятельность, по сути являющуюся букмекерской, для контролирующих органов РФ? На основании каких лицензий вы действуете?
Возвращаясь к свопам. Как осуществляет проводки свопов, начисленные на счета клиентов, ваша бухгалтерия?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Михаил Шульгин
07.12.06 13:53
Отправлено #146


Руководитель Департамента инвестиционного анализа


Группа: Admin
Сообщений: 249
Регистрация: 4-August 05
Пользователь №: 3,394



Здравствуйте Miller

Ваши заблуждения связаны с тем, что Вы рассматриваете в своем примере слишком большой промежуток времени. Я не буду останавливаться на том, что сам принцип Ваших примеров абсолютно некорректен, иначе Вы втяните меня в полемику, для которой у меня нет ни времени, ни желания. Главное, что я, как мне показалось, понял суть Вашей поэтической мысли.

Если сила разума человеческого в силу сковывающих эго негативных эмоций, переполняющих вашу стильную кепку, не в состоянии удержать логическую цепочку на протяжении 365 дней, давайте просто остановимся на примере с периодом в двое суток. А точнее, на том моменте, когда одни сутки сменяют другие. Поверьте, это ближе и нагляднее к теме свопов, которая не дает покоя Вашей мечущейся душе.

После приведенного Вами в качестве примера графика от Man'a я делаю вывод о том, что в полу Вы не торгуете, посему в моем примере с переходом через сутки мы с позиции фьючерсной торговли будем иметь в виду перерыв между сессиями (1 час) на Globex.

Теперь, как диктует жанр буквоедства, немного теории.

Стоимость фьючерсного контракта может быть определена как такая его цена, при которой инвестору одинаково выгодна, как покупка самого актива на том рынке, где происходит его физическое обращение, включая последующее его хранение до момента использования или получения дохода по нему, так и покупка фьючерсного контракта на этот актив. Мы с Вами понимаем (надеюсь), что покупка актива заранее, до момента получения выгод от него, означает, что инвестор, вложив свои денежные средства в этот актив, недополучит доход по нему в виде банковской процентной ставки по депозиту. При этом он может быть вынужден нести какие-то дополнительные расходы, связанные с хранением актива, его страхованием. Но последнее к фьючерсам на валюту имеет посредственное отношение.

Следовательно, стоимость фьючерсного контракта определяется следующими факторами: цена актива на физическом рынке, сроком жизни фьючерсного контракта, процентной ставкой, расходами, связанными с владением актива (хранение, страхование). Также могут возникать издержки, связанные с комиссионными расходами, налогообложением и т.д. Итак, теоретическую модель стоимости фьючерсного контракта можно представить в виде формулы, в которой перечисленные факторы будут присутствовать в виде компонентов. Некоторые компоненты будут являться основообразующими для стоимости фьючерса, а некоторые будут специфическими и могут присутствовать, а могут и отсутствовать, в зависимости от каждого отдельно взятого контракта.

Для фьючерсного контракта на валюты цена актива на физическом рынке, ровно, как и процентные ставки, являются основообразующими факторами в стоимости фьючерсного контракта. Ни для кого не секрет, что базовым активом для фьючерсного контракта на валюты является спот курс или курс кассовых операций.

А вот теперь перейдем к моему примеру. Представьте, что курс на спот в период между сессиями на CME оставался неизменным. Вопрос: Будет ли равна цена закрытия торговой сессии по фьючерсному контракту вчерашней сессии, цене открытия торговой сессии сегодня? Ответ: нет, не будет! Цена фьючерса изменится при неизменном курсе спота в связи с дисконтированием на ставку овернайт. Это и будет влияние процентной ставки.

Возьмем сегодняшний день в сочетании с предыдущим. Не будем забывать, что сегодня была ночь со среды на четверг, когда на спот начисляется тройной своп. Далее несколько грубо, но зато наглядно. Декабрьская серия euroFX закрылась 1.3295, а открылась 1.3287. Дельта составила 8 пунктов. Спот в момент закрытия сессии на Globex был 1.3285, а в момент открытия на 1.3280. Дельта 5 пунктов. Следовательно, курс фьючерса упал на 3 пункта сильнее, чем курс спота. В то же время на спот произошло начисление своп-пункта, потому, на самом деле, все ровно.

Про то, что на практике под процентными ставками подразумеваются Libor'ы, а не ставки ЦБ, а также, почему это так, а не иначе, мне, надеюсь писать не стоит. Ибо вы производите впечатление человека, который находится "в теме". А для благодарных слушателей этой дискуссии у меня нет желания писать о том, что они могут почитать самостоятельно. На этом мое участие в данной ветке завершено и повторяться не будет.

С уважением!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 14:55
Отправлено #147





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Михаил. Ну, в полете поэтической мысли мне до вас очень далеко. Однако, определить по графику, предназначенного для анализа рынка, где торгует спекулянт и куда отправляет свои приказы – это сильно. Не даром вы Старший Аналитик!
Теория описана не плохо. Для многих посетителей инета, не читающих классическую литературу по спекулятивным рынкам, будет хорошей замазкой в пробелах знаний. Вот только данная часть поста дает разъяснения по поводу «Почему цены на разные контракты на фьючерсном рынке отличаются и не соответствуют споту» (рис.1). И, к сожалению, не имеет ни какого отношения к свопам на форексе.

«Вопрос: Будет ли равна цена закрытия торговой сессии по фьючерсному контракту вчерашней сессии, цене открытия торговой сессии сегодня? Ответ: нет, не будет!»

В большинстве случаев, согласен. Однако, не редки и исключения. Да и ваши 3-5 пунктов ни на что не влияют, тем более они будут нейтрализованы последующей торговой сессией, часто тут-же.
Соль то в другом. При переходе суток вы начислили своп, который тут же отразился на физическом счете клиента. А на фьючерсе в течение суток есть некие отклонения то в одну то в другую сторону от траектории форекса, но суммарное отклонение стремится к «О». Да в общем спорный вопрос где истинная траектория, в силу довольно большей искусственной составляющей рынка форекс. Однако, все эти отклонения имеют отношение к «бумажной» прибыли/убытку и фактически отразятся на физическом счете лишь в момент вывода позиции из рынка.
Есть разница для трейдера? Его счет корректируют каждый день, когда открыта инвест-позиция, или его счет будет изменен один раз, на результат его инвестиций.
По мне – Да!

Хорошо. С фьючерсами и процентными ставками разобрались. В конечном счете это имеет отношение к цене на рынке. А свопы и форекс? Уж здесь не идет речь о цене, а о счете клиента. Где кредиты, какие проценты?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Зеленоглазый евро-франк
07.12.06 15:18
Отправлено #148





Группа: Members
Сообщений: 1,124
Регистрация: 28-March 05
Пользователь №: 2,196



(Miller @ 07.12.06 01:23) *

«Один купил, другой продал всего лишь 1 стандартный лот GBP/JPY. Суть спора - один утверждал, что цена за год уйдет выше, другой, что упадет. Опять же гипотетически, депозиты обоих позволяют держать какую угодно просадку. Ровно через год ни тот ни другой в споре не выиграли, т.к. цена оказалась точно на том же уровне, но если депозит первого за счет свопов увеличился на $5800, то другой недосчитался $13000 !!!»

При прочих равных условиях на фьючерсе человек получил «0», заплатил комиссию брокеру 12USD и курит бамбук, на форексе он же потерял 13000USD и пошел вагоны разгружать.



Miller, ты на самом деле не врубаешься, что, если бы это было так, то продав "длинный" фьючерс и купив на споте, ты ГАРАНТИРОВАННО заработал бы дифференциал ставок, помноженный на плечо? Кепка не сильно мозги натирает? biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miller
07.12.06 15:37
Отправлено #149





Группа: Members
Сообщений: 221
Регистрация: 15-March 06
Пользователь №: 5,477



Ну давай еще с тобой поговорим о хеджировании и заработках на споте.
Какое это имеет отношение к теме поставленного вопроса?


Тебе кепка не давит. Так чего ж ты не в состоянии сделать расчет? Положи расчет на стол. Будет о чем говорить.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AlexGrig
07.12.06 15:49
Отправлено #150





Группа: Members
Сообщений: 94,961
Регистрация: 21-April 04
Пользователь №: 22



упрямый господин! Сдает позиции очень медленно и со скрипом, но сдает smile.gif Ведь против бухгалтерии не попрешь smile.gif В Марте у нас будет 4 позиции закрыто и считаем результаты. Предлагаю закрыть их 15 Марта 2007 по состоянию на 18:00 GMT. Согласно приложенному ранее файлу, позиции ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ (ну или будем считать, что открыты они на двух разных счетах: один спот, другой фьючерс) открыты следующие:

1. EURUSD Buy Mkt 1.33015
2. Euro FX H7 Buy Mkt 1.3363
3. EURUSD Sell Mkt 1.3301
4. Euro FX H7 Sell Mkt 1.3361

Вот тогда и произведем расчет. Чтобы была чистая конкретика ...

точнее разделение счетов не по инструментам, а по Long/Short, надеюсь понятно почему smile.gif

1 счет лонги по спот и по фьючерсу.
2 счет шорт по тем же инструментам.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

13 Страницы V < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
3 чел. читают эту тему (3 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

 

- Упрощённая версия Copyright c 1995-2017 Pro Finance Service, Inc. Сейчас: 21.11.17 04:11
Условия использования материалов с сайта FOREXPF.ru
Реклама на сайте
  Услуги на рынке Forex / Форекс -

О компании · Услуги интернет трейдинга · Открытие торгового счета · Открытие демонстрационного счета · Контакты

 
Forex / Форекс платформа ProTrader -

Торговая платформа ProTrader 3.1

Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий · Календарь экономических событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум · Дневники трейдеров


Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на Forexpf.Ru - Copyright © 1995 - 2017 Pro Finance Service, Inc.
Редакция · Реклама на сайте · Мы в сети: