Forexpf.Ru - Все о рынке Forex
Forexpf.Ru - Торговля на Форекс Pro Finance Service - Online Forex Trading О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Демо Реал
Открытие счета
Демо Реал
ProTrader 3.1
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Календарь
Форум






Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )

Упрощённая версия
2 Страницы V  1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Наиболее общие закономерности FX
Dr_Jackson
07.03.11 03:12
Отправлено #1





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Любая закономерность есть прежде всего проявление некого закона.
В самой общей форме закон есть определенное необходимое отношение между вещами, явлениями или процессами вытекающее из их внутренней природы, из их сущности.
Понятие закона является одной из ступеней познания человеком взаимосвязей и причинной обусловленности явлений объективного мира.

Знание законов объективного мира трудно переоценить. Потому что именно правильная постановка цели опирающаяся на правильное понимание законов объективного мира делает практическую деятельность человека на пути к этой цели успешной.
Правильное понимание закона всемирного тяготения позволяет человеку успешно запускать спутники на орбиту, правильное понимание закона плавания тел, позволяет стоить морские суда необходимых размеров, с необходимыми ттх.

И наоборот только поверхностное знание закона и знание только его несущественных связей не позволяет человеку добиться желаемого результата, достигнуть желаемой цели.
Изобретение человеком крыльев, получение золота из угля алхимиками.


Форекс как совокупность различных процессов и явлений так же не лишен своих специфических законов отсюда и проявления некоторых закономерностей.
Наиболее общие и очевидные:

1. Смена трендов (бычий/медвежий, медвежий/бычий)

2. Смена относительных минимумов и относительных максимумов

3. Неизбежность коррекции


Именно это я и хотел бы обсудить в этой ветке.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
07.03.11 10:42
Отправлено #2





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



Приятно читать. Это уже кое, что. Правда это я вывел еще очень давно. Но... подход - радует. Как говориться - правильным курсом идете товарищ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
07.03.11 11:09
Отправлено #3





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



И мартин как раз и заточен на эту последовательность. Только вот если связь прервется... То накрылся алгоритм, а с ним и депо.

Один индюк отслеживает тренды, второй - импульсник (входящий). И вообще не должно происходить ни каких открытий пока фильтр не скажет - можно. Ну а если фильтр говорит можно, а импульсник не успел, то и тренда нет.

Но подобрать индикаторы... Я их более 600-сот прогнал.

Вот задумки есть пару штук переделать у программистов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
07.03.11 13:29
Отправлено #4





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



Именно это я и хотел бы обсудить в этой ветке.

давай, Джексон, жги - заинтересовал. Очень надеюсь что такой теоретический вираж всё ж не имеет целью обоснование мартина.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
07.03.11 15:01
Отправлено #5





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Как было немного выше сказано, любая цель человека основана на знании законов объективного мира, вне зависимости от того признает ли он этот объективный мир с его объективными законами, или нет.
Правда это знание может быть неполным, поверхностным, либо вообще противоречащим объективной реальности. В таком случае тактика Мартина не приносит желаемого результата, каким бы извращенным и сложным не был бы алгоритм этой тактики.
Крылья человека увы не летят sad.gif какой бы сложной формы они не были и как бы усердно он ими не махал. По закону всемирного тяготения, прыгая со скалы он неизбежно упадет в низ с ускорением 9.8 м\сек и разобьется.

Только истинное знание, отражающее существенную связь между явлениями, процессами и вещами позволяет человеку успешно действовать со знанием дела. А так же предвидеть как близкие, так и отдаленные последствия своей деятельности. В этом случае достижение желаемого результата позволяет добиться не только тактика Мартина, но и тактика Bagа, Tracka и Jacksona.
Пассажиры Боинга-747 могут вовсе не махать руками, как тот чудак с крыльями, вместо этого могут вообще приседать, или отжиматься, но они неизбежно взлетят и полетят заданным курсом. Не летчик, не знаю по какому закону это происходит.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
07.03.11 15:21
Отправлено #6





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



Так, Джексон... Ты случайно не FxNlp?

Очень похоже.

В таком стиле я общаться не буду.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
07.03.11 15:26
Отправлено #7





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



(Track @ 07.03.11 14:21) *

Так, Джексон... Ты случайно не FxNlp?

Очень похоже.

В таком стиле я общаться не буду.

Впервые слышу, но общаться со мной никого не принуждаю
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
07.03.11 15:28
Отправлено #8





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



• Рынок есть возвратно- поступательное колебательное движение цены во времени. Следовательно, он может быть описан волновой частотно-амплитудной моделью.
• При этом его характеристики непостоянны и непостоянным образом же изменяются. То есть – это нестационарный временной ряд.
• Для возможности прогнозирования ранка необходимо допущение принципиальной подверженности этого движения закономерностям. Каковые закономерности должны быть выдвинуты в виде гипотез, обоснованы теоретически и подтверждены эмпирически.
----------------
само чередование трендов - очевидно, - но мне лично ничего не даёт, без точки разворота

чередование экстремумов - уже лучше, но встаёт вопрос метода их своевыременной идентификации

неизбежность коррекции - тоже очевина - но опять же тот же вопрос что и стрендами.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
07.03.11 15:54
Отправлено #9





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



bag 07.03.11 14:28
Я уже предвижу небольшую путаницу вызванную тем обстоятельством, что разные люди по разному понимают смысл одних и тех же слов. Однако искренне надеюсь, что это не помешает нам докопаться до истины.
Предпочитаю так же не делить свой ответ на кучу частей, а сосредоточить свое внимание на главном, с моей точки зрения.

Итак с первым пунктом согласен.
Второй более интересен. Характеристики чего непостоянны? Рынка? Движения цены??
Закон как раз на то и закон, что подразумевает под собой необходимость, неизбежность следования одного явления за другим, перетекания одного процесса в другой, смену причины следствием. Иначе быть не может, закон не может не действовать если соблюдены все условия.
Непостоянство, неопределенность будет говорить пожалуй о неких скрытых закономерностях между некими процессами, явлениями, которые еще только предстоит вскрыть.
Пункт три: Вы хотите чтобы я обосновал выдвинутые мной наиболее общие закономерности в первом посте?

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
07.03.11 16:06
Отправлено #10





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



(Dr_Jackson @ 07.03.11 15:54) *

bag 07.03.11 14:28
Однако искренне надеюсь, что это не помешает нам докопаться до истины.



Ага счаз... Я тебе прям (или кто-то) грааль и выложу. Не, приятно поделиться наработками с хорошим человеком, но ты - не из них.

Еще один новый (или старый) п***обол.

Достали уже эти словоблуды.

x*y=z

Мне так проще. Чем читать какие-то распыленные фантазии.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
07.03.11 16:39
Отправлено #11





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Track 07.03.11 15:06
Трэк, я не пытаюсь втереться кому бы то ни было в доверие.
Я сюда так же не пришел убеждать кого-то в чем-то. Свой золотой грааль оставь себе и не мешай мне общаться с единомышленниками, может даже с тем твоим FxNlp.
Ступай с миром wink.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
07.03.11 16:50
Отправлено #12





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



Все. На с меня сегодня хватит общения с Архангелом...

Да и с другими - то же.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
07.03.11 23:33
Отправлено #13





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



С законами объективной реальности и их ролью в познании человеком окружающего его мира, надеюсь разобрались smile.gif
Но что собственно позволяет нам судить о существовании этих законов. Может это всего лишь чей-то вымысел, словоблудие, или что-то еще оторванное от реальности??
Конечно нет, ибо отвергая существование объективных законов, мы отвергаем причинную обусловленность различных явлений, мы отвергаем связь между причиной и следствием и в конечном счете будем вынуждены признать все происходящее в мире хаосом.
С этим вряд ли можно согласиться.

Именно смена какого-то одного явления каким-то другим явлением позволяет нам судить о существовании некой связи между этими явлениями. Наблюдая в дальнейшем мы можем заключить что первое явление является причиной второго явления, а второе следствием первого. Например, нагревание воды является причиной ее превращения в пар.
Причина во времени предшествует следствию и вызывает его. Но это не значит, что всякое предшествующее явление находится в причинной связи с последующим. Ночь предшествует утру, но она не является причиной утра. Нельзя смешивать причинную связь (закономерную связь) с временной последовательностью явлений. Суеверный человек склонен считать причиной войны, появившуюся перед ее началом в небе комету, затмение солнца, или любое другое предшествующее ей явление.
Причинная связь носит универсальный, всеобщий характер. Все явления в мире возникают в результате действия причин.
Беспричинный явлений НЕ существует!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
07.03.11 23:44
Отправлено #14





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



(bag @ 07.03.11 14:28) *


чередование экстремумов - уже лучше, но встаёт вопрос метода их своевыременной идентификации

неизбежность коррекции - тоже очевина - но опять же тот же вопрос что и стрендами.

Исходя из этих общих, вышеописанных философских понятий, могу заключить.
Что любому экстремуму, или коррекции предшествует некое явление, либо совокупность явлений.
Это закон.

Способы выявления этих предшествующих явлений могут быть различны. Я например для выявления коррекции пользуюсь тех. анализом, конкретно – лентами Боллинджера………
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
08.03.11 00:03
Отправлено #15





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



(Dr_Jackson @ 07.03.11 14:54) *

bag 07.03.11 14:28
Я уже предвижу небольшую путаницу вызванную тем обстоятельством, что разные люди по разному понимают смысл одних и тех же слов. Однако искренне надеюсь, что это не помешает нам докопаться до истины.

разночтения в терминах - это да - кто на что учился, как г-рится. Я, например, закономерность понимаю в отличие от закона как имеющую статистическую а не абсолютную значимость.
До истины не докопаемся - в лучшем случае слепим ещё одно альтернативное описание системы рыночного движения, - но и это уже нечто.
Итак с первым пунктом согласен.
Второй более интересен. Характеристики чего непостоянны? Рынка? Движения цены??

частота и амплитуда непостоянны, и само их непостоянство - тоже непостоянно - то есть нет неизменной формулы их изменения.
Поэтому любой чёткий и однозначный формализованный сигнал на вход сам по себе - на достаточной выборке даёт слив со скростью близкой к размеру спреда - как случайный.
Закон как раз на то и закон, что подразумевает под собой необходимость, неизбежность следования одного явления за другим, перетекания одного процесса в другой, смену причины следствием. Иначе быть не может, закон не может не действовать если соблюдены все условия.
Непостоянство, неопределенность будет говорить пожалуй о неких скрытых закономерностях между некими процессами, явлениями, которые еще только предстоит вскрыть.

непостоянство касается количественных характеристик - и неопределённости факторов, если они не регламентированы. Условия при которых выполняется закон - это замкнутая абстрактная система, - наличие же в реальности неучтённых условий исключить нельзя и предсказать их воздействие - невозможно.
Пункт три: Вы хотите чтобы я обосновал выдвинутые мной наиболее общие закономерности в первом посте?

нет, как достаточо общие их можно считать подтверждёнными, но требуется количественное определение понятий, - таких как тренд, экстремум, коррекция, - которое позволит однозначно идентифицировать упомянутые явления своевременно, а не задним числом. Тогда можно будет посмотреть на тему с практической стороны.



мню что в мире нет причин и следствий - а есть взаимодействие явлений.
Причины же и следствия - суть логическая структура мышления обусловленная временнОй структурой восприятия.

Способы выявления этих предшествующих явлений могут быть различны. Я например для выявления коррекции пользуюсь тех. анализом, конкретно – лентами Боллинджера………

выявление пока ещё не тема - их ещё определить надо, чтоб знать что выявлять...
что есть коррекция? Что есть экстремум? что есть тренд?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
08.03.11 00:09
Отправлено #16





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



(bag @ 07.03.11 23:03) *

что есть коррекция? Что есть экстремум? что есть тренд?

Согласен на все 100, что именно с этого и стоит начинать.
Но уже наверно завтра, до встречи...........
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
08.03.11 00:14
Отправлено #17





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



Исходя из этих общих, вышеописанных философских понятий, могу заключить.
Что любому экстремуму, или коррекции предшествует некое явление, либо совокупность явлений.
Это закон.
ага, значит это предшествующее явление нам позволит предсказывать будущее? Где то так, - но вот причинно-следственные цепочки последующие за таким сигналом легко могут его угробить, - а значит нет закона, - есть закономерность, и есть риск.


(Dr_Jackson @ 07.03.11 23:09) *

Согласен на все 100, что именно с этого и стоит начинать.
Но уже наверно завтра, до встречи...........

гуд, щасливо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
08.03.11 12:29
Отправлено #18





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



Упасть, не встать... laugh.gif Доработанный по моему заказу советник уже гуляет в инете по 95$. Говорить где гуляет не буду. На фиг рекламу создавать. Потому, что это просто инструмент, а нему еще и голову приложить надо. Бесполезно для некоторых.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
08.03.11 12:40
Отправлено #19





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



Хочу выразить огромную благодарность тому программисту который мне его доделал (и взял-то не дорого), после того как я в пух и прах разругался с творцом этого первоначального создания. Он тоже там руку приложил с доделкой, но с ним общаться - не возможно. Такой гонор и самомнение в своей гениальности... Не, программист - не плохой, но как человек... - г***о полное. Я не представляю кто с ним сможет выдержать общение.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
08.03.11 21:56
Отправлено #20





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



Трек, ты хоть скажи людям что это просто конструктор для тестера а не система - а то щас начнут скупать всё что по 95 продаётся...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
08.03.11 22:25
Отправлено #21





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Огромное сорри, в связи с 8 марта, я сегодня не в теме
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
08.03.11 22:43
Отправлено #22





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



(bag @ 08.03.11 21:56) *

Трек, ты хоть скажи людям что это просто конструктор для тестера а не система - а то щас начнут скупать всё что по 95 продаётся...



Так я уже наверно минимум раза три говорил это. А мне и нужен - конструктор. Из которого я могу сделать все.


НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! ЭТО БЕССМЫСЛЕННО. БЕЗ МОЗГОВ.





Все таки наверно я рано тебе Баг послал. Советник действительно - конструктор. Разобраться в нем... Но то, что ты сейчас сказал - КОНСТРУКТОР. И разобраться в настройках...

Значит ты - понял.

А мне и не нужны "советники". Мне именно конструктор нужен.

Но он позволяет очень многое. А то, чего мне не хватало - я попросил сделать (за деньги). Я проверял его работу - нормально. но только я еще с 23 не оправился, а тут 8 марта. Я еще к нему не подходил.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
13.03.11 14:25
Отправлено #23





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Итак, только во избежание путаницы мы изобретаем свой велосипед. Я попытаюсь выразить свое понимание, что такое тренд.

В первую очередь это некое явление являющиеся отражением некой глубинной сущности. Не смотря на то, что это два различных понятия (явление и сущность), в действительности это одно и тоже. Не существует одного без другого, ибо не может существовать отражения (явление) без отражаемого (сущность), того что отражается. Например, появление дыма (явление), говорит о существовании огня (сущность). Первое ( то есть явление) доступно нашим органам чувств, то есть мы в состоянии наблюдать различные явления. О существовании второй (сущности) мы судим на основании своих абстрактно-логических умозаключений, органам чувств сущность недоступна.

Возвращаясь к нашему старому знакомому, чудаку с крыльями, мы постоянно будем наблюдать его неизбежное падение, как только он спрыгнет со скалы. Мы наблюдаем некую закономерность в этих явлениях(восхождение-прыжок-падение), но не закон, мы можем наблюдать так же действие закона(падение), но опять же не сам закон. Законы небесной механики, как говорил Ньютон по-моему - не начертаны на небе.

Все это я к тому, что закономерность и закон это суть одно, как явление и сущность, только первое доступно нашему чувственному созерцанию (наблюдение), а ко второму, мы приходим по средством абстрактно-логического мышления.

Сказанное мною относится ко всем явлениям вообще, в том числе и к такому явлению как тренд. Работая с этим явлением, в нашем случае с графиком и говоря, что тренд это явление, отражение некой сущности, тем самым мы отрицаем существование какой бы то ни было случайности, хаоса, неопределенности и беспричинности относительно сущности и явления. Таким образом любое движение глубинных процессов неизбежно отражается на графике, независимо от того понимаем ли мы это, или нет, в состоянии отличить одно явление (отражение) от другого, или нет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
13.03.11 14:38
Отправлено #24





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Для того чтобы не вводить новых понятий и не усложнять все дело с определениями предлагаю определять тренд, как определенную последовательность экстремумов, то есть соединение точек экстремумов прямой, или ломанной.
Только вот у самого вопрос, от чего отталкиваться: от определенного количества (3, 5, 10) экстремумов, или от конкретного временного промежутка – неделя, месяц, квартал? А так же на каком таймфрейме это все строить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
13.03.11 18:19
Отправлено #25





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



ура! вменяемые рассуждения с хорошей базой! щас вернусь в начало вспомню поставленые задачи и отвечу в меру разумения.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
13.03.11 19:31
Отправлено #26





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



1. определяя явление как несовершенное проявление (отражение, воплощение...) сущности - мы возможно и близки к истине - но далеки от практики. На практике нам надо установить однозначно принадлежность явления к той или иной сущности. Проблемка возникает в степени допустимых отклонений. Формализация страдает. В быту это решается ассоциативно и прецедентно, - но нам здесь ведь нужны недвусмыслнные выводы для принятия торговых решений...

Поэтому от поисков объективных сущностей и первопричин я дезертирски ушёл, и принял явление как совокупность свойств объединённых моим восприятием в некое структурное целое моим же восприятием и обусловленное. Если я его вижу - значит оно есть. Точка отсчёта во мне - так практичнее. Не могу я отталкиваться от недоступной мне ограниченному совершенной сущности - даже если она и есть.

Итак допустим я вижу нечто что называю "тренд". Почему я это вижу - как выделяю среди прочих явлений? - задаю я себе вопрос. - Через некие образующие его в моём восприятии свойства, присущие предмету рассмотрения (не объекту). Их бы и очертить.


(Dr_Jackson @ 13.03.11 13:38) *

Для того чтобы не вводить новых понятий и не усложнять все дело с определениями предлагаю определять тренд, как определенную последовательность экстремумов, то есть соединение точек экстремумов прямой, или ломанной.
Только вот у самого вопрос, от чего отталкиваться: от определенного количества (3, 5, 10) экстремумов, или от конкретного временного промежутка – неделя, месяц, квартал? А так же на каком таймфрейме это все строить?

Предложенное классическое понимание тренда как конфигурации экстремумов ставит ряд вопросов:
подойдёт ли определение Доу - как восходящая или нисходящая последовательность 2 и более соседних максимумов и минимумов?
Дело в том что когда торговля велась по дневным барам - всё было просто, а нынче на каждом ТФ - свой такой тренд... - а масштабов рассмотрения может быть много.

В любом случае если задаём тренд через экстремумы - надо определяться со свойствами экстремумов как таковых - причём количественными свойствами.
вот что интересует:
1 - определение экстремумов как таковых - которое позволит идентифицировать их на графике - вот это ещё не экстремум, - а это уже экстремум
2 - определение сочетания экстремумов рождающего тренд
3 - что же такое коррекция - отличаться бы от тренда должна раз мы её выделяем - а вот я в упор не вижу формальных отличий - если последовательностями экстремумов мерить. Должна быть другая последовательность для другого явления? А её нет!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
13.03.11 19:50
Отправлено #27





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Рассматриваемый вопрос настолько обширный, что мне все время приходится из всего разнообразия интересных моментов в твоих ответах Baq, сосредотачиваться на чем-то одном самом главном.
Иначе этой философской дискуссии не будет конца smile.gif
Я умышлено некоторые моменты во избежание нагромождения опускаю, среди таковых и коррекция. Для начала было бы неплохо определиться с наиболее общими явлениями, такими как тренд. Так как речь пошла о количественной и качественной определенности экстремума, то я так понимаю ты согласен с тем, что тренд это будет некая последовательность екстремумов??
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
13.03.11 21:21
Отправлено #28





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



я соглашусь с любой авторской трактовкой - если она системна и непротиворечива.
и я не смогу ответить на вопрос является ли тренд последовательностью экстремумов пока не определены сами экстремумы в данном контексте. Или имеются ввиду любые экстремумы?
А безоткатное движение в такой трактовке - не тренд?
Пятиволновка Эллиота ещё приходит на ум - но если такую последовательность взять - то тренд пределим будет только уже при окончании...

-------------------------
навскидку - наиболее обще - тренд понимаю как определяющий направление вектор движения - безотносительно к структурным особенностям конкретной тенденции. - Просто когда количество движения в одну из сторон явно преобладает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
13.03.11 21:23
Отправлено #29





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Хорошо.
Тогда я поработаю над определением экстремума, попытаюсь это определение перевести на математический язык и выложить полученную мат. модель для дальнейшего обсуждения.

О сроках, правда сказать ничего не могу, если кто захочет опередить, то пожалуйста.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
13.03.11 22:53
Отправлено #30





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



Ну мне спешить некуда - подожду.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
16.03.11 16:50
Отправлено #31





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



Dr_Jackson
Дело в том, что тренд имеет закономерность заканчиваться именно тогда когда ты определяешь, что это именно - тренд. Не всегда, но очень часто.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
16.03.11 17:12
Отправлено #32





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



(Track @ 16.03.11 15:50) *

Dr_Jackson
Дело в том, что тренд имеет закономерность заканчиваться именно тогда когда ты определяешь, что это именно - тренд. Не всегда, но очень часто.

ну и замечательно - торгуй себе тогда против тренда...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Track
16.03.11 17:25
Отправлено #33





Группа: Members
Сообщений: 261
Регистрация: 22-March 10
Пользователь №: 21,723



А я что-нибудь говорил о торговле против тренда?

Нервный ты стал, Баг.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
New-Oldman
16.03.11 17:35
Отправлено #34





Группа: Members
Сообщений: 5,303
Регистрация: 23-August 07
Пользователь №: 12,194



Млин...ваш велосипед поедет когда-нить? smile.gif sad.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
17.03.11 11:34
Отправлено #35





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



(Track @ 16.03.11 16:25) *

А я что-нибудь говорил о торговле против тренда?

Нервный ты стал, Баг.

это не я - это ты нервный, - о торговле против тренда говорил я, - и что?

(New-Oldman @ 16.03.11 16:35) *

Млин...ваш велосипед поедет когда-нить? smile.gif sad.gif

если спешишь - изобретай лутше сразу мотороллер...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
29.07.12 16:38
Отправлено #36





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Да..... ничего кроме велосипеда и не получается sad.gif который к тому же и ехать не хочет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bag
04.08.12 00:58
Отправлено #37





Группа: Members
Сообщений: 973
Регистрация: 22-September 09
Пользователь №: 19,106



(Dr_Jackson @ 29.07.12 17:38) *

Да..... ничего кроме велосипеда и не получается sad.gif который к тому же и ехать не хочет.

biggrin.gif ну не хочет ехать - тренажором будет
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alf909
04.08.12 17:16
Отправлено #38





Группа: Members
Сообщений: 4,500
Регистрация: 16-December 10
Пользователь №: 25,039



с деревянным сиденьем biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Skalper10
16.10.13 11:12
Отправлено #39





Группа: Members
Сообщений: 30
Регистрация: 10-July 13
Пользователь №: 34,482



пожадничал - вообще профита лишился; понадеялся, что цена вернётся- словил лося; засцал рано закрылся - цена повалила в твою сторону))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cola
18.12.13 03:45
Отправлено #40





Группа: Members
Сообщений: 49
Регистрация: 7-December 13
Пользователь №: 35,335



Прекрасно сформулированный закон - частное проявление закона подлости...А где господа теоретики?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cola
18.12.13 04:33
Отправлено #41





Группа: Members
Сообщений: 49
Регистрация: 7-December 13
Пользователь №: 35,335



Еще один общий закон - для того чтобы кто-то выиграл необходимо чтобы кто-то проиграл, так что лучше держите при себе свои
Граали, если некто опубликует (мысленный эксперимент) общий закон рынка, торги остановятся - в нижней точке никто не станет продавать, в верхней -покупать, и наступит беспрецендентный кризис, вы этого хотите? ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif rolleyes.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
subaru
12.01.14 22:57
Отправлено #42





Группа: Members
Сообщений: 31,425
Регистрация: 7-September 05
Пользователь №: 3,702



если цена не дошла до вашего Тп 5-10 пипс и развернулась то в 99% случаях сработает ваш стоп!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
01.07.14 23:33
Отправлено #43





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



За эти три года одно могу сказать, что толку от наиболее общих закономерностей никакого, так как нужны закономерности конкретные))) И чем конкретней тем лучше))) ...а так даа рассуждать о чем-то общем интересно и приятно.
Интересно где сейчас Baq c Track-ом, наверно уже миллионерами стали.....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Oliver
02.07.14 08:50
Отправлено #44





Группа: Members
Сообщений: 159
Регистрация: 29-September 09
Пользователь №: 19,187



Добрый день.
Я пытался Бага выцепить где -нить, но видимо не сильно усердно...
А вы читали примерно в то же время тему ходившую про 5 стадий трейдера? Вы уже закончили предсказывать рынок или все еще носитесь с этой идеей?
Про себя могу сказать что три года пошли резко на пользу моему счету. Не поверите я первый раз с 2011 года снял со счета бабки а не залил их туда и сгонял на них в отпуск. Очень мило. Мелочь, а приятно.
И я согласен с вами тогдашним больше чем с сегодняшним. Мне кажется не стоит следовать каким то незыблемым правилам в деятельности, которая относится к области слабоформализуемых, и гораздо важнее следовать правилам внутренним, типа соблюдения рисков. И еще за прошедшие несколько лет, что я терзаю эту тему, я вывел для себя, что самое главное это обрести психологическое спокойствие. Какая там стадия-то? че то не припомню. Это как рулить в потоке машин и думать про короткие юбки, которые повылезали летом или вообще о любой другой теме, не относящейся к движению. С тех пор как со мной это произошло, мой счет прирастает, а способов входа в рынок я уже два или три сменил просто потому что нравятся новые картинки на мониторе. Я к тому клоню-то, что общих закономерностей вполне хватает, не отчаивайтесь

А еще я тут РБК смотрел по телику. Бабич просто жемчужину выдал... Я бы в ваши три закономерности добавил отдельным пунктом. Хохотал до упаду, но ведь не поспоришь с ним. Постараюсь дословно:

".... И вообще весь мой опыт торговли на валютных рынках подсказывает мне, что цены на валюту ВСЕГДА возвращаются к своим средним значениям!..."

О как!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
02.07.14 10:15
Отправлено #45





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



День добрый)))
Что можно сказать если что-то кому-то помогает… разве только порадоваться за этого человека, даже если бы Вам скажем, гороскоп помогал определять входы и выходы, то я не стал бы Вас переубеждать, несмотря на свое негативное отношение к гороскопам.
Поэтому очень хорошо, что Вам удалось что-то рассмотреть в этом "хаосе".
Что до моих результатов, то последний раз я слил в мае 2011))) как раз тогда когда ушел определяться с понятием экстремума))после этого торгую, но ни прибыли, ни убытков. Это тоже наверно можно записать себе в достижение, так как до этого сливал каждый год.
О стадиях трейдера, прочитал не одну тему, да очень познавательно))) но сделал для себя вывод, очень субъективный и может даже неправильный, что есть только две стадии: сливающий трейдер sad.gif и зарабатывающий трейдер smile.gif
Психология, это отдельная тема.
Прогнозирование, ммм… dry.gif оно видимо бывает разным, но в голове не укладывается, что от прогнозирования можно вообще отказаться. Видите, тот же Бабич тоже в какой-то степени прогнозирует, что цена всегда возвращается к своим средним значениям. Или вот мой любимый прогноз, или любимая наиболее общая закономерность: если сессия открылась, то она закроется))) ну попробуйте возразить))))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Oliver
02.07.14 13:33
Отправлено #46





Группа: Members
Сообщений: 159
Регистрация: 29-September 09
Пользователь №: 19,187



Точно biggrin.gif
Тривиальные вещи, но тем не менее их лучше сразу обозначить, чтобы была отправная точка в рассуждениях.
То что мы обсуждаем попахивает здравым смыслом. Если вещь уронить, она упадет на пол. И это знают все даже кто не учился в школе. Про смену тренда, возврат к средним из той же оперы. Тем не менее падающая вещь подчиняется строгим законам физики, а на рынке строгих законов нет потому что рынок это сборище субъектов (но каждый субъект считает своим святым долгом их поискать :-)). В связи с этим выводить законы бесполезно а раз так то и точные прогнозы вещь совершенно недостижимая . Как только вы ухватите какую то закономерность это же заметят другие субъекты и вам всю закономерность испортят (смотри с детьми Лего фильм и слушай господина Президента Бизнеса). При этом здравый смысл никто не отменял.
А цена не может не вернуться к средней при той аксиоматике, что тренды сменяют друг друга ибо с математикой очень сложно спорить.


Опять же не постесняюсь снова дать в эфир свою религию просто чтоб поделиться и систематизировать какой-то кусок своих рассуждений.
1. Философский аспект. Есть здесь и сейчас. Все что было в прошлом - миф. Все что будет в будущем - вымысел. Отсюда принимая решение о действиях на рынке надо принимать решение на основе имеющейся информации. В качестве примера могу привести миф о том что "недвижка всегда дорожает" и далее вымысел: "она будет дорожать и дальше". Тот кто примет решение на основе этой информации - попадет в ловушку начинающих и зачастую практикующих трейдеров торгующих тренд. Им кажется что это и есть смысл рынка сам по себе "тренд, отсутствие тренда".
2. Психологический аспект. (надо сказать я пока не могу разобраться как это работает). Умники экономисты ввели название этому феномену который называется полезность блага и меряется в утилитах и у них сразу все стало сходиться в модельках правда у них там еще пара спорных допущений типа полной рациональности. Обменивая товар на товар или благо на благо люди принимают решение на основе субъективной оценки полезности блага (как меряется - загадка). то что сегодня стоит дорого завтра может быть цениться не будет из-за того что блага стало слишком много. Пример соль, специи. Так вот один меняет золото или что угодно на соль, а второй соль на нужные ему товар и оба счастливы. То есть если как в старом анекдоте оба обмениваются красным вином, то счастья в мире не прибывает потому что полезность не прибывает. А потому рынки это площадка для обмена товарами созданные для извлечения полезности. Спекулянтам там неуютно. Они берут не нужный себе товар и продают не нужный себе товар. Спекулянт гарантировано извлекает выгоду только если он обладает информацией о стоимости товара и может купить товар у продавца который этой информацией не обладает или не хочет обладать. На эффективных рынках шанс такого фокуса стремится к нулю. Основной вывод: Цена на товар падает пропорционально падению полезности. Полезность вещь неизмеримая значит движение цены вещь непредсказуемая. Типичный пример. Наш народец обожает скупать доллары во времена катаклизмов. Доллар растет потому что людям он кажется полезнее национальной валюты. Долларов становится мало они дорожают. Чистая психология.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
02.07.14 14:51
Отправлено #47





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Остановимся на философском аспекте))) несмотря на то, что остановиться можно было бы и на многом другом.

Итак если я правильно понимаю, то Все что было в прошлом - миф. Все что будет в будущем - вымысел является Вашей исходной торговой аксиомой??
Честно сказать для меня это выглядит странно так как если к истории относиться как к мифу, то есть считать ее неправдой, ложью, иллюзией, то вряд ли Вы смогли бы даже в инет выйти.
Ну а если это относится только к торговле, так ведь и здесь, в этом случае высказывание Бабича прийдется признать мифом)))
А имеющаяся информация о которой Вы говорите, о чем эта информация ?? Разве не о том что было и что работало?

Другое дело, что на основе этой информации порой невозможно сделать правильный вывод, "недвижка всегда дорожает" имеющаяся информация здесь и сейчас, и вывод "она будет дорожать и дальше", который может оказаться как в Вашем случае неправильным(трейдеры понесли убытки), так и правильным в другом случае(трейдеры которые в самом начале роста недвижки поняли раз она растет – значит будет расти и далее). Как можно заметить истинная причина роста недвижки не в факте ее роста)))), но тем не менее даже это ошибочное представление о причинно-следственных связях, трейдерам во втором случае позволило заработать)))
Так что все что было в прошлом - история, которую мы можем по-разному воспринимать, либо вообще никак не воспринимать и не описывать, от этого она никуда все равно не денется, а какой сложилась, такой и останется. А все что будет в будущем - лишь прогнозы, почему они должны быть вымыслом smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Oliver
03.07.14 10:56
Отправлено #48





Группа: Members
Сообщений: 159
Регистрация: 29-September 09
Пользователь №: 19,187



Ща я еще до экономического аспекта доберусь может тогда понятнее станет моя аксиоматика.
Спорить можно об эмоциональной нагрузке слова миф. Сути не меняет. История, миф как не назови из которого следует что упавшая вещь долетит до земли в наших простых примерах. История не есть закон. А здравый смыл это да. его никто не отменял. И опять же никто не спорит, что нельзя принимать решения основанные на здравом смысле и мифах. Мы все так живем, я говорю о том что мы попадаем в эту ловушку история - текущий момент - прогноз. Тем не менее говорить о том что история повторится 100% я бы не стал в отношении рынка в отличии от оброненной вещи которая 100% долетит потому что это физический закон выведенный теоретически, доказанный через аксиомы и подтвержденный экспериментально . Я бы затруднился с оценкой вероятности повторения события на основе исторических данных. То, что тренд продолжится в будущем, потому что он показал некую стабильную динамику в прошлом - натуральная ловушка, потому что он может и продолжится, а может и не очень. А потому под имеющейся информацией я имею в виду следующее. В текущий момент полезность товара для меня составляет столько-то я не знаю и не могу знать изменится ли она завтра, но я готов здесь и сейчас заплатить за нее другим товаром, полезность которого для меня ниже. Это универсальный принцип рынка из которого вытекает:
3. Экономический аспект. Апофеоз. Любая сделка на любом рынке является добровольным, осознанным и желаемым действием субъекта. Обмен товарами происходит только при совпадении стоимости и полезности товара для каждого участника сделки. Именно в этот момент именно здесь и сейчас совпали эти две вещи. Спрос и Предложение. Из этого таинства рождается удовлетворение сделкой вне зависимости от типа рынка и его развитости в плане обмена информацией. Я знаю точно и безоговорочно и это моя аксиома, что за каждой котировкой на графике стоит это таинство рынка его невидимая рука и все остальные магические эпитеты. Я не знаю торгуете ли вы акциями но в качестве примера сойдет такой. Открываете стакан на какую-нибудь затрапезную папирку ну не знаю что-то типа Машиностроительного завода в Тугулыме но который умудрился разместиться на бирже и поставьте свою цену на покупку близкую к цене продаже. Понаблюдайте как человек, который выставил свою заявку некоторое время поломается а потом продаст вам эту бумагу. И вот на эту бумагу появилась котировка. Бинго! совпали ваши интересы. Именно здесь и сейчас вы оба счастливы и думаете что вот какой я молодец какую выгодную сделку провернул. вы оба считаете что выиграли, правда длится это недолго :-) этот момент очень быстро станет мифом... э.... историей

Такие вот аксиомы я вывел для любого рынка в том числе и для форекса. Если договоримся по аксиомам то можно дальше двинуться по желанию. Пойдем или утомил?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Oliver
03.07.14 11:16
Отправлено #49





Группа: Members
Сообщений: 159
Регистрация: 29-September 09
Пользователь №: 19,187



Ща полазил по форуму.
Зачет Rovesnik"у за картинку по снпи. Советую глянуть в пример закономерности по истории. А главное как убедительно. Я заценил
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dr_Jackson
03.07.14 12:16
Отправлено #50





Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 10-December 08
Пользователь №: 15,645



Спасибо Oliver за хорошее высказывание, что история не есть закон))) вообще-то я и раньше знал об этом, но теперь понимать это стал для себя яснее))
Что до имеющейся информации в текущий момент, то здесь уже появляются новые понятия типа полезности и стоимости. Знаете, Карл Маркс мне очень нравиться, но его теоретизирование по поводу полезностей и стоимостей товара, я так и не осилил)))
Спрос и предложение, тут то и добавить мне нечего.
По аксиомам можно сказать что договорились, потому что зачем о них договариваться вечно, когда интересно а что же дальше))
И куда же Вы предлагаете идти дальше))))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Страницы V  1 2 >
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

 

- Упрощённая версия Copyright c 1995-2017 Pro Finance Service, Inc. Сейчас: 21.11.17 04:09
Условия использования материалов с сайта FOREXPF.ru
Реклама на сайте
  Услуги на рынке Forex / Форекс -

О компании · Услуги интернет трейдинга · Открытие торгового счета · Открытие демонстрационного счета · Контакты

 
Forex / Форекс платформа ProTrader -

Торговая платформа ProTrader 3.1

Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий · Календарь экономических событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум · Дневники трейдеров


Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на Forexpf.Ru - Copyright © 1995 - 2017 Pro Finance Service, Inc.
Редакция · Реклама на сайте · Мы в сети: