Forexpf.Ru - Все о рынке Forex
Forexpf.Ru - Торговля на Форекс Pro Finance Service - Online Forex Trading О компании Услуги Реклама Информеры Контакты
Личный кабинет
Демо Реал
Открытие счета
Демо Реал
ProTrader 3.1
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архив аналитики
Комментарии
Новости
Календарь
Форум






Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )

Упрощённая версия
 
Reply to this topicStart new topic
> Связанность валют
eavprog
24.07.17 10:17
Отправлено #1





Группа: Members
Сообщений: 3
Регистрация: 27-May 17
Пользователь №: 40,284




https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-E...t#gid=311112147

Как известно для исследования зависимости или связанности процессов лучше всего использовать математическую корреляцию. Вот и мы сейчас постараемся взглянуть на парную корреляцию между абсолютными курсами валют. По ссылке выше можно открыть электронную книгу с рассчитанными коэффициентами корреляции для различных временных периодов (за все время с начала 2000 года, за последние 3 года, за последний год, за последние 6 месяцев, за последние 3 месяца и месяц).

В результате анализа данных есть возможность сделать три замечания.

Первое. Среди валют есть пары валют с высокой степенью связанности. В представленной таблице они имеют коэффициенты корреляции близкие к "+1". Это означает однонаправленный пропорциональный характер изменений абсолютных курсов валют в парах. К таким парам стоит отнести Швейцарский франк и Китайский Юань, Швейцарский франк и До́ллар США, До́ллар США и Гонконгский Доллар, Фо́ринт (Венгрия) и Немецкая марка, и пр. Такая зависимость характеризует высокую степень согласованности монетарных политик двух государств. В таблице коэффициенты корреляции на пресечении этих валют обозначены зеленым. Здесь и далее в основном рассматривается вариант с данными последних трех лет.

Второе. Есть валютные пары с высокой степенью связанности, но в разных направлениях. В этом случае изменение абсолютного курса одной валюты происходит на фоне пропорционального изменения другой но в противоположном направлении. Это Китайский Юань и Российский рубль, Сингапурский Доллар и Японская Иена, Казахстанский тенге и Евро, и другие. Такая зависимость может говорить о большой доле экспорта из одной страны при расчёте за него в валюте другой. Такие данные в таблице обозначены красным.

Третье. Есть валюты с низкой связанностью по отношению ко всем другим валютам. К ним относятся Фунт стерлингов, Норвежская крона, Узбекский сум и Рэнд (ЮАР). Монетарная политика этих государств имеет низкую степень согласованности с другими и развивается по их собственным законам.

Кстати есть еще одно замечание. Нашлись изменения монетарной политики некоторых государств. Для примера посмотрим на Японскую йену. На трехлетнем периоде она проявляет ряд зависимостей к другим валютам, а вот за последний год эти зависимости почти пропали. Япония старается вести свою собственную монетарную политику связанную с отходом от рынка США и большей ориентацией на рынки Канады и Европы. Об этом свидетельствую красные коэффициенты корреляции на полугодовом периоде (полгода работы новой администрации Трампа в США) Кана́дский до́ллар, Евро, Шведская крона.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
skyexpress
24.07.17 10:25
Отправлено #2





Группа: Members
Сообщений: 76
Регистрация: 11-December 09
Пользователь №: 20,253



Чем это нам полезно?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Asterix
25.07.17 11:16
Отправлено #3





Группа: Members
Сообщений: 339
Регистрация: 22-May 12
Пользователь №: 31,895



(skyexpress @ 24.07.17 09:25) *

Чем это нам полезно?


Вопрос уважаемый коллега очень кстати! excl.gif
ИМХО:
1)Одна польза может быть - только если одна из валют обгоняет по скорости другую и тут ВСЁ!
2)Если делаешь успешно теханализ то зачем морочить голову корреляциями зависимостями и прочим мусором?!

Мое мнение что эта ерунда только для статистов, аналитиков, но никак ни для трейдеров.

----------------------------------------------------------------
Успехов ВСЕМ!!! Хорошего настроения !!!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

 

- Упрощённая версия Copyright c 1995-2017 Pro Finance Service, Inc. Сейчас: 25.11.17 12:45
Условия использования материалов с сайта FOREXPF.ru
Реклама на сайте
  Услуги на рынке Forex / Форекс -

О компании · Услуги интернет трейдинга · Открытие торгового счета · Открытие демонстрационного счета · Контакты

 
Forex / Форекс платформа ProTrader -

Торговая платформа ProTrader 3.1

Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий · Календарь экономических событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум · Дневники трейдеров


Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на Forexpf.Ru - Copyright © 1995 - 2017 Pro Finance Service, Inc.
Редакция · Реклама на сайте · Мы в сети: